职责描述： 1、设计和开发高性能量化交易系统，包括行情处理、订单管理、执行引擎 构建低延迟数据管道，实现Tick级行情的实时采集、清洗、分发 2、开发高并发回测引擎，支持多策略、多品种、多周期的并行回测 3、优化交易链路关键路径，降低信号到订单的端到端延迟 4、设计和实现风控系统，支持实时仓位监控、风险指标计算、异常熔断 5、开发策略研究平台，为量化研究员提供高效的数据访问和计算工具 6、负责系统的稳定性和容错设计，确保7x24不间断运行 任职要求： 1、本科及以上学历，计算机科学或相关专业 2、3年以上后端开发经验，有高性能系统开发背景 3、精通Python，深入理解语言底层机制： 熟练掌握asyncio、多进程、多线程并发模型 精通NumPy、Pandas，能编写高效向量化代码 有性能调优经验（profiling、Cython、内存优化） 理解GIL机制及其规避方案 熟练掌握C/C ： 能独立开发性能关键模块 理解现代C 特性（C 11/14/17） 熟悉内存管理、缓存优化、无锁编程等性能优化技术 扎实的数据结构与算法功底 熟悉Linux系统编程，理解进程、线程、IO模型 熟悉数据库（PostgreSQL、MongoDB、Redis、时序数据库） 了解网络编程（TCP/UDP、WebSocket），理解网络延迟优化 【加分项】 有量化交易系统开发经验，熟悉交易系统架构 有交易所行情/交易API对接经验（CTP、恒生、盈透等） 熟悉Python-C 混合开发（pybind11、Cython） 有消息队列开发经验（Kafka、ZeroMQ、Aeron） 了解FPGA或内核旁路（kernel bypass）等超低延迟技术 熟悉金融市场微观结构 有分布式系统开发经验