子公司华安资本招聘衍生品交易岗
岗位职责：
1、独立完成波动率曲面建模及定价、询报价工作；
2、管理衍生品交易簿，执行动态Delta对冲及组合优化；
3、开发大宗商品、权益类场外衍生品对冲策略（如Gamma Scalping、波动率套利等）；
4、设计结构化产品收益增强方案（雪球、凤凰、气囊等）；
5、监控希腊字母风险敞口（Delta/Gamma/Vega等），按照策略执行对冲交易；
6、构建压力测试模型，评估极端市场冲击下的组合韧性；
7、支持销售团队完成客户方案定价，为客户提供套保策略参数校准与动态调整建议；
8、领导交代的其他工作。
岗位要求
1、硕士及以上学历，数学、物理、金融工程、计算机等相关专业；
2、2年以上衍生品交易、量化对冲或做市经验（期货自营、券商衍生品部、私募量化团队）；
3、熟悉场外期权定价模型（Black-Scholes、波动率模型等）及校准方法。
4、精通Python/MATLAB/C 至少一门；
5、深刻理解波动率交易逻辑及衍生品希腊字母风险管理；
6、具备实盘对冲经验，能快速响应市场波动调整头寸；
7、对波动率套利策略有深入研究的人员优先考虑。