职位描述
岗位职责：
1、场内期权交易：根据研究的风险策略模型，进行期权交易，根据对冲策略进行主动管理delta值风险和持仓的风险。
2、场外期权定价模型的研究及交易：美式期权定价、奇异期权等定价的研究。根据自己制定的对冲模板，每日进行场外期权的delta对冲策略的对冲交易。
3、波动率的研究：隐含波动率与历史波动率，波动率锥的研究，研究历史波动率与隐含波动率，并选择相应的策略，捕捉交易机会。
任职要求：
1、本科及以上学历，数学、物理、金融工程、计算机相关专业；
2、具备扎实的衍生品知识，对交易有充分的任职和热情，具有良好的职业道德和风险意识；
3、3年左右实盘期权交易经验，熟悉外汇期权或商品期权；精通期权定价理论、波动率交易及delta管理，有个人比较擅长的大宗商品或产业链；
4、良好的逻辑分析和量化分析能力，掌握Python/MATLAB等量化分析工具优先；
5、关注国内外衍生品市场，熟悉国内主流期权交易所规则（上交所、大商所）、做市商激励政策。