职位描述
1、基于高频数据、实时舆情数据等，通过统计、机器学习等方法建立股票日内交易模型。
2、研究股票微观特征，挖掘日内交易因子和短期交易信号，提高算法交易挂单模型执行效果。
3、参与模型的回测、实盘交易维护及交易记录分析，持续优化提升交易效果。
4、在时间序列或自然语言处理等领域有深入研究者优先。
学历要求：国内外知名大学硕士及以上
任职资格：金融工程、统计、计算机等理工科相关专业。
能力素质：扎实的数理统计分析功底， 熟悉线性回归、非线性回归以及参数和非参数统计的方法；有分析高频时间序列数据和建模的经验；至少精通一门语言如Python/Matlab/Java等；具备证券从业资格; 熟悉Linux及Windows操作系统。